Bank Anglii kredytowy derywat

Kredytowy derywat być kredytowy nowy pieniężny innowacja używać odmianowy forma kredytowy ryzyko przez derywacyjny instrument.

Przez te instrument, issuers móc the ryzyko w ich aktualny kredyt portfolio i inny typ kredytowy ryzyko, tak całkowity ujawnienie.

W rzeczywistości, rynek w kredytowy ryzyko przeniesienie szeroko zobaczyć the potencjał skuteczny przydział kredytowy ryzyko w the gospodarka.

Dla jeden źródło, the Brytyjski Bankowiec Skojarzenie spisywać kilka typ kredytowy ryzyko derywat,

• Przerzedzać-Wymieniać Kredytowy Brak Zamiana
• Kredytować Łączyć Notatka
• Kredytować Rozciągnięty Opcja

Portfolios/Zobowiązanie Dług Zobowiązanie (CDOs)

, Tam być żadny powszechnie-akceptować definicja dla kredytowy ryzyko derywat, i the innowacja na ten sektor nieustannie dodawać różnorodność.

The rynek dla kredytowy ryzyko derywat rozszerzać znacznie: Bank Anglii (BoE) oszacowywać w 2001 the kredytowy ryzyko derywat wprowadzać na rynek (the pojęciowy główny znakomity) przy nadmierny US$1 trylion ocena globalnie.

Bank Anglii Kredytowy Derywat Badanie

The papier na kredytowy ryzyko dostępny od the Bank Anglii kredyt derywat badanie być dobry czytanie dla the tło na the innowacja i potencjał na the pole.

The papier być dostępny bezpośrednio od the Bank Anglii w PDF format i tytułować Pieniężny Stabilność Przegląd: Czerwiec 2001.

Ponieważ the tło papier na kredytowy derywat rynek publikować w 2001, BoE kontynuować the badanie w kredytowy ryzyko derywat rynek.

Ich nowy papier zawierać:

Empiryczny Analiza the Dynamiczny Związek między Inwestorski Stopień Więź i Kredytowy Brak Zamiana Simon Brennan (Bank Anglii), Roberto Blanco (Bank Hiszpania), i Ian W. Bagno (Uniwersytet Miasta Londyn)


Ryzyko Wyjawienie i Termin Use


Od Bank Anglii kredyt derywat strona Inwestycja Przewdonik wskaźnik