derivati di accreditamento della Banca di Inghilterra

I derivati di accreditamento sono innovazione finanziaria in modo paragonabile nuova usata per distribuire le forme specifiche di rischio di accreditamento tramite gli strumenti derivati.

A causa di questi strumenti, gli emittenti possono spargere il rischio nella loro cartella di credito contabile ed ammettere altri tipi di rischi di accreditamento, così differenziando l'esposizione generale.

Infatti, il mercato del trasferimento di rischio di accreditamento è veduto largamente per avere il potenziale di contribuire ad una ripartizione più efficiente del rischio di accreditamento nell'economia.

Per una fonte, l'associazione dei banchieri dei Britannici elenca parecchi tipi di derivati di rischio di accreditamento, includenti

• scambi di difetto di accreditamento di Singolo-nome
• Note collegate accreditamento
• Opzioni di diffusione di accreditamento

Cartelle/obblighi di debito Collateralised (CDOs)

Tuttavia, non ci è la definizione universale-accettata per un derivato di rischio di accreditamento e l'innovazione su questo settore aggiunge continuamente a diversità.

Il mercato per i derivati di rischio di accreditamento si è espanto considerevolmente: Banca di Inghilterra (BoE) valutata in 2001 mercato di derivati di rischio di accreditamento da raggiungere (l'eccezionale principale teorico) al contrassegno eccessivo US$1 trilione globalmente.

Ricerca dei derivati di accreditamento della Banca di Inghilterra

La carta sul rischio di accreditamento disponibile dalla ricerca dei derivati di accreditamento della Banca di Inghilterra è buona lettura per i precedenti sull'innovazione ed il potenziale sul campo.

La carta è disponibile direttamente dalla Banca di Inghilterra nella disposizione del pdf ed è intitolata revisione finanziaria di stabilità: Giugno 2001.

Da quando il documento introduttivo sui mercati di derivati di accreditamento è stato pubblicato in 2001, BoE ha continuato la ricerca sul mercato di derivati di rischio di accreditamento.

I loro più nuovi articoli includono:

Un'analisi empirica del rapporto dinamico fra i legami del grado di investimento e gli scambi di difetto di accreditamento da Simon Brennan (Banca di Inghilterra), da Roberto Blanco (la Banca della Spagna) e dalla palude dello Ian W. (università di città Londra)


Rilevazione di rischio e termini di uso


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